Il Drawdown è importante per la nostra strategia?

Qualsiasi strategia di trading ha i suoi punti deboli. Questi si misura con il drawdown. Si tratta della misurazione del risultato negativo di una specifica variabile, come può essere il profitto a confronto con un picco massimo. Viene definito, molto più prosaicamente, la massima perdita fatta registrare da un sistema di trading o da una strategia operativa.

Esempio di strategia di trading

drawdown

Partendo da un capitale iniziale di 200.00 euro, a fronte di un’operazione chiusa in perdita per 20.000, il nostro drawndown sarà così del 10%. Altro aspetto da chiarire è che il drawdown, se il capitale dovesse aumentare, si calcola rispetto a questo nuovo valore massimo. Questo significa che un drawdown del 100%, qualsiasi sia il capitale, equivale a perdere tutto.

Quando dobbiamo fare un bilancio della nostra strategia, dovremmo fare riferimento al valore massimo di drawndown fatto registrare, in percentuale. E’ importante perché dà anche un’idea di quanto dovremmo recuperare per azzerarlo. Ce lo spiega il sito Migliori forex broker che offre sempre molti spunti interessanti per chi vuole diventare trader.

Il recupero del drawndown: occhio agli errori

Molti investitori non sanno che il calcolo del recupero del drawdown non è così intuitivo.

Ecco un esempio del corretto calcolo:

Supponiamo di avere il nostro solito capitale di 100.000 €. Se perdo il 10% significa che ho a disposizione 90.000 €. A questo punto se faccio un’operazione in cui guadagno il 10% del capitale, il mio gain è di 9.000 € e quindi il capitale totale sarà 90.000+9.000=99.000 €.

Questo aspetto, spesso sottovalutato da chi entra nel mercato, risulta determinante per ottenere profitti nel tempo. Questo vuol dire che per recuperare un drawdownn del 50%, bisogna fare un guadagno del 100%.

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